Quantitative Methoden und VWL: Forschung

Forschungsgebiete

  • Angewandte Statistik und Ökonometrie
  • Finanzmarktökonometrie und -statistik
  • Empirische Wirtschaftsforschung
  • Heuristische Optimierung
  • Simulations- und Agenten-Basierte-Modelle
  • Portfoliooptimierung und Riskmanagement
  • Agenten-basierte Modelle

 

Projects:

 

  • Intraday volatility, trading volume and trading intensity in the interbank market e-MID. (with Markus Engler) 

 

  • Empirical Estimation of Intraday Yield Curves on the Italian Interbank Credit Market e-MID. (with Anastasios Demertzidis) 

 

  • Quantitative analysis of air transportation

 

  • Quantitative analysis of cryptocurrencies, cryptocurrency markets and ICOs

 

  • Recent developments in forecasting methods with empirical applications